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ずんスレ主
時系列分析とか、もう株で儲けるためのやつっしょ？
でぇじょうぶ博士
まずは定常性とエルゴード性が前提でやんす。
ずん
え、そんなのなくても適当に予測すればよくね？
やきう
お前みたいな思考が見せかけの回帰を生むんやで。
ずん
見せかけの…ってなんかかっこいいのだ。
でぇじょうぶ博士
単位根過程があると無関係なデータでも相関が出るでやんす。
やる夫
それって例えばどんな感じお？
でぇじょうぶ博士
日本のGDPと米国の雨量が相関するようなものでやんす。
ずん
じゃあ差分とればいいんすか？
でぇじょうぶ博士
その通り。単位根検定して差分系列を使うのが定石でやんす。
やきう
ワイはARCH/GARCHでボラティリティ予測してるで。
ずん
ボラティリティって乱高下のこと？それ予測できたら金持ちやん。
やきう
それが金融工学の真骨頂や。お前には無理やけど。
かっぱ
ほな、ARMAモデルってなんやねん。
でぇじょうぶ博士
有限のパラメータで時系列を近似する実用的な手法でやんす。
やる夫
でも定常性が崩れたら全部パーお？
でぇじょうぶ博士
だから単位根の扱いが重要でやんす。
ずん
難しいのだ…。結局、楽して儲ける方法教えてくれないの？
やきう
そんなもんあるわけないやろ。勉強しろカス。
ずん
じゃあ僕は適当にテクニカル分析でいくのだ。
でぇじょうぶ博士
それも一種の時系列分析ではあるでやんす。
ずん
やった！じゃあ僕も立派なデータサイエンティストっすよ。
